赫尔期货期权及其衍生品第 10 版是金融衍生品领域的一本权威著作。它全面介绍了期货、期权和相关衍生品的定价、对冲和交易策略。以下是对本书重点章节的简要

第 1 章：期货

• 定义和期货合约的类型
• 交割、结算和保证金要求
• 期货定价和套期保值策略

第 2 章：期权

• 期权合约的类型和特征
• 期权定价模型（包括 Black-Scholes 模型）
• 期权交易策略

第 3 章：期货和期权的组合

• 价差交易和日历价差交易
• 跨式期权和蝶式期权
• 这些策略的风险和回报

第 4 章：远期利率协议

• 远期利率协议的定义和类型
• 远期利率定价和对冲
• 远期利率协议的交易策略

第 5 章：掉期

• 掉期的定义和类型
• 掉期定价和对冲
• 利率掉期和货币掉期

第 6 章：信用衍生品

• 信用违约掉期（CDS）和信贷违约互换（CDS）
• 信用衍生品的定价和对冲
• 信用衍生品的交易策略

第 7 章：商品衍生品

• 商品期货和期权的定义和类型
• 商品衍生品的定价和对冲
• 商品衍生品的交易策略

第 8 章：外汇衍生品

• 外汇期货和期权的定义和类型
• 外汇衍生品的定价和对冲
• 外汇衍生品的交易策略

第 9 章：风险管理

• 期货和期权的风险管理技术
• 希腊字母风险度量
• 风险管理策略

第 10 章：高级主题

• 实物期货的定价和套期保值
• 能源衍生品
• 量化交易

赫尔期货期权及其衍生品第 10 版为金融专业人士提供了期货、期权和衍生品市场的全面指南。它涵盖了从基础知识到高级策略的各个方面。对于想要了解这些复杂金融工具并制定有效交易和对冲策略的交易员、分析师和投资经理来说，这是一本必读之作。