回测是一种模拟交易，用于评估期货交易策略的潜在性能。它涉及使用历史数据来模拟策略在过去执行的情况。回测报告了回测结果，提供对策略的深入见解。

回测方法

• 数据：使用历史期货价格数据。
• 交易规则：定义策略的进场和出场点。
• 参数：指定影响策略性能的变量（例如，止损、止盈）。
• 时间范围：确定回测将涵盖的时期。

回测指标

• 年化收益率：投资每年获得的平均回报率。
• 最大回撤：从峰值到谷值的股权价值最大损失。
• 夏普比率：衡量策略的风险调整后回报率。
• 平均交易持有时间：策略中交易的平均持续时间。
• 盈亏比：获利交易与亏损交易的平均比例。

回测结果

回测报告提供以下结果：

• 策略性能：显示回测指标，例如年化收益率和最大回撤。
• 交易执行：提供交易的数量、持有时间和盈亏比。
• 敏感性分析：显示策略对不同参数变化的敏感性。
• 图表：显示股权曲线、收益率曲线和其他相关图表。

策略评估

回测结果有助于评估策略的以下方面：

• 盈利能力：是否产生了可观的收益率。
• 风险：策略承受了多大的风险。
• 稳健性：策略在不同市场条件下的表现如何。
• 改进领域：可以优化策略以提高性能的区域。

重要事项

• 回测仅基于历史数据，不保证实际交易的性能。
• 回测可能受到数据偏差、参数选择和交易成本等因素的影响。
• 回测结果应结合其他因素来做出交易决策，例如市场分析和风险承受能力。

期货合约回测报告提供了一种客观的方式来评估交易策略的潜力。它通过提供对策略性能、交易执行和敏感性的深入见解，帮助交易者做出明智的决策。重要的是要记住，回测并不等同于实际交易，交易者应谨慎行事，并在进行实际交易之前咨询财务顾问。